Maté Jiménez, Carlos

Categoría: Propio Adjunto de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI), Departamento de Organización Industrial

El profesor Carlos Maté es Doctor en Ciencias Matemáticas, área de Estadística e Investigación Operativa, por la Universidad Complutense-Madrid, 1994. Además, es Diplomado en CC. Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense-Madrid, 1984. En el año 1984 comenzó su docencia en la ETSI (ICAI) de la Universidad Pontificia Comillas, donde ha enseñado Cálculo Infinitesimal, Estadística, Investigación Operativa, Análisis de Datos, Procesos Estocásticos, Control y Gestión de la Calidad, Estadística Industrial y Economía y Gestión de Empresas. Actualmente imparte los cursos de Estadística y Economía y Gestión de Empresas en el 2º curso del Grado en Ingeniería Electromecánica, dentro del programa de Ingeniería Industrial,

Contacto

Despacho: D-404

Teléfono: 915422800, ext. 2430

Correo electrónico: cmateicai.comillas.edu

Blog / Twitter

Formación académica

Doctor en Ciencias Matemáticas, Universidad Complutense de Madrid.

Áreas de Investigación

Estadística aplicada (ingeniería, economía, finanzas).

Predicción (series temporales, economía, energía, finanzas).

Análisis de datos (Big data, análisis de datos simbólicos, análisis Bayesiano de datos).

Áreas de conocimiento

Estadística e Investigación Operativa.

Experiencia docente
El profesor Carlos Maté Jiménez tiene 34 años de experiencia en esta Universidad, y en los últimos años ha impartido las siguientes asignaturas:
  • Estadística II

  • Habilidades Profesionales I

  • Economía y Empresa

  • Estadística I

  • Análisis de datos / Intelligent data analysis

  • Estadística

  • Economía y Gestión de Empresas

Publicaciones Seleccionadas
  • C. Maté Jiménez, J. Redondo Gomez-Casero , Forecasting financial time big data using interval time series, en 22nd International Conference on Computational Statistics - COMPSTAT 2016, págs. 303-314-314, International Association for Statistical Computing; International Statistical Institute, Oviedo, 2016. ISBN: 978-90-73592-36-0. Repositorio: http://hdl.handle.net/11531/15458.
  • C. Maté Jiménez, Big data. Un nuevo paradigma de análisis de datos. Anales. Vol. XCI, nº VI , págs. 10-16, Diciembre de 2014. ISSN: 0003-2506. Repositorio: http://hdl.handle.net/11531/4873.
  • C. Maté Jiménez, El análisis de intervalos. Aplicaciones en ingeniería. Anales. Vol. LXXXIX, nº III , págs. 20-27, Junio de 2012. ISSN: 0003-2506. Repositorio: http://hdl.handle.net/11531/5035.
  • C. Maté Jiménez, Book review: Ramon E. Moore, Ralph B. Kearfott, Michael J Cloud. Introduction to interval analysis. SIAM (2009) (hardcover) $72 USA, 223 pages. ISBN: 978-0-898716-69-6. Fuzzy Sets and Systems. Vol. 177, nº 1 , págs. 95-97, Agosto de 2011. ISSN: 0165-0114. Repositorio: http://hdl.handle.net/11531/5092.
  • C. Maté Jiménez, A multivariate analysis approach to forecasts combination. Application to Foreign Exchange (FX) markets. Revista Colombiana de Estadística. Vol. 34, nº 2 , págs. 347-275, Junio de 2011. ISSN: 0120-1751. Repositorio: http://hdl.handle.net/11531/5104.
  • J. Arroyo Gallardo , G. González Rivera , C. Maté Jiménez, A. Muñoz San Roque, Smoothing methods for histogram-valued time series. An application to Value-at-Risk. Statistical Analysis and Data Mining: The ASA Data Science Journal. Vol. 4, nº 2 , págs. 216-228, Abril de 2011. ISSN: 1932-1872. Repositorio: http://hdl.handle.net/11531/5110.
  • J. Arroyo Gallardo , R. Espínola Vílchez , C. Maté Jiménez, Different approaches to forecast interval time series: a comparison in finance. Computational Economics. Vol. 37, nº 2 , págs. 169-191, Febrero de 2011. ISSN: 0927-7099. Repositorio: http://hdl.handle.net/11531/5118.
  • J. Arroyo Gallardo , G. González Rivera , C. Maté Jiménez, Forecasting with interval and histogram data: some financial applications, en Handbook of empirical economics and finance, pág. 247-280, Chapman & Hall/CRC Press, Desconocida, 2010. ISBN: 9781420070354. Repositorio: http://hdl.handle.net/11531/7528.
  • C. García de Ascanio, C. Maté Jiménez, Electric power demand forecasting using interval time series: A comparison between VAR and iMLP. Energy Policy. Vol. 38, nº 2 , págs. 715-725, Febrero de 2010. ISSN: 0301-4215. Repositorio: http://hdl.handle.net/11531/5162.
  • C. Maté Jiménez, Book Review: Svetlozar, T. Rachev, John S.J. Hsu, B.S. Bagasheva and F.J. Fabozzi , Bayesian Methods in Finance, John Wiley and Sons, USA (2008) ISBN 978-0-471-92083-0 (hardcover), $95, 329 pages. International Journal of Forecasting. Vol. 25, nº 3 , págs. 632-634, Julio de 2009. ISSN: 0169-2070. Repositorio: http://hdl.handle.net/11531/5188.
  • J. Arroyo Gallardo , C. Maté Jiménez, Forecasting histogram time series with k-nearest neighbours methods. International Journal of Forecasting. Vol. 25, nº 1 , págs. 192-207, Enero de 2009. ISSN: 0169-2070. Repositorio: http://hdl.handle.net/11531/5215.
  • A. Muñoz San Roque, C. Maté Jiménez, J. Arroyo Gallardo , A. A. Sarabia Viejo, iMLP: Applying multi-layer perceptrons to interval-valued data. Neural Processing Letters. Vol. 25, nº 2 , págs. 157-169, Abril de 2007. ISSN: 1370-4621. Repositorio: http://hdl.handle.net/11531/5282.
  • C. Maté Jiménez, J. Labernia Salvador , Sistema automatizado para la mejora del rendimiento en pruebas objetivas. Implicaciones en la selección de recursos humanos. Anales. Vol. LXXXII, nº V , págs. 30-36, Octubre de 2005. ISSN: 0003-2506. Repositorio: http://hdl.handle.net/11531/7762.
  • C. Maté Jiménez, A. Oliva , La predicción en los mercados de derivados financieros. Una introducción al MEFF y los modelos ARCH. (II. Anales. Vol. LXXX, nº I , págs. 56-64, Enero de 2003. ISSN: 0003-2506. Repositorio: http://hdl.handle.net/11531/7802.
  • C. Maté Jiménez, R. Calderón , Exploring the characteristics of rotating electric machines with factor analysis. Journal of Applied Statistics. Vol. 27, nº 8 , págs. 991-1006, Noviembre de 2000. ISSN: 0266-4763. Repositorio: http://hdl.handle.net/11531/7845.
Otras actividades relevantes

Editor en "3rd Workshop in symbolic data analysis: book of abstracts". Universidad Pontificia Comillas. Madrid (España). Nov 2012.

Evaluador de Previsión. Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), Ministerio de Economía y Competitividad. Madrid (España). Ene 2012 - Dic 2015.

Vocal del Grupo de trabajo sobre Métodos Estadísticos (CT66) acerca de la Normativa sobre Métodos Estadísticos aplicados a Calidad. AENOR - IEC. Madrid (España). Ene 2009 - Actualidad.

Evaluador de Previsión. Ministerio de Ciencia e Innovación.. (). Ene 2006 - Dic 2008.

Vocal del Grupo de trabajo sobre Confiabilidad (GT56) acerca de la Normativa sobre Fiabilidad Mantenimiento y Ensayos de Vida. AENOR - IEC. Madrid (España). Ene 2004 - Actualidad.

Experiencia profesional

Ha publicado artículos en revistas internacionales y nacionales como Energy Policy, International Journal of Forecasting, Neural Processing Letters, Journal of Applied Statistics y Estudios Turísticos. Es autor del tratado "Curso General sobre Statgraphics", formado por dos volúmenes y un anexo, de la monografía "Análisis Bayesiano de datos" y coautor del libro "Problemas de Probabilidad y Estadística. Elementos Teóricos. Cuestiones. Aplicaciones con Statgraphics". Ha desarrollado proyectos de investigación como Investigador Principal con el MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO DE ESPAÑA, 3M ESPAÑA, S.A., SIGMA DOS o VALEO EMBRAGUES. , donde ejerce como Profesor Propio e Investigador. Durante el periodo de Septiembre a Diciembre de 2007 fue Profesor Visitante en el Departamento de Economia de la Universidad de California, Riverside.

Es ponente habitual del International Symposium on Forecasting desde el año 2000.

Ha impartido por invitación seminarios en la Universidad de California en Los Angeles (UCLA), Universidad de California en Riverside (UCR) y en la Universidad de Lancaster.

Ha sido invitado dos años consecutivos por Academy of Mathematics and Systems Science.

Chinese Academy of Sciences, Beijing, y WISE, Xiamen, China; como ponente plenario en los congresos SIDM2015/SIDM2016 (The 1st/2nd International Symposium on Interval.

Data Modelling: Theory and Applications).

Ha dirigido más de 30 proyectos fin de carrera, tesis de máster.

Acreditaciones externas

Sexenio Ciencias Económicas y Empresariales (2000-2010).

Certificación ACAP - Profesor Contratado Doctor (07/06/2005).

Certificación ACAP - Profesor Doctor de Universidad Privada (07/06/2005).

Formación adicional

Diplomado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid.

© Universidad Pontificia Comillas - C/ Alberto Aguilera 23 - 28015 Madrid - Tlf. (34) 91 542 28 00