Coronado Vaca, María

Categoría: Propio Agregado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE), Departamento de Gestión Financiera

La profesora María Coronado Vaca estudió en la Universidad Pontificia Comillas donde se licenció en CC.EE. y EE. y en 1999 se doctoró en CC. EE. y Empresariales por dicha Universidad. Máster en Finanzas Cuantitativas por la Escuela de Finanzas Aplicadas de AFI (Analistas Financieros Internacionales). Máster en Finanzas por el Instituto Español de Analistas Financieros y Título profesional CEFA (Certified European Financial Analyst) por la EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies). En 1994 realizó una estancia investigadora en Wharton (University of Pennsylvania), Philadelphia (USA) y en Boston College, Boston (USA). En 1992 comenzó su docencia en la Facultad de CC.EE. y EE. de la Universidad Pontificia Comillas, donde es Profesora Propia Agregada y ha impartido clases de Finanzas en Grado y en Postgrado (Doctorado y Másteres) así como en la ICADE Business School: Dirección Financiera, Derivados Financieros, Gestión de Carteras, Gestión de Riesgos en Entidades Financieras, Fusiones y Adquisiciones y otras. Ha sido Directora del Departamento de Gestión Financiera de la Facultad de CC.EE. y EE de la Universidad Pontificia Comillas (2010-2013), Directora del Máster en Supervisión de Entidades de Crédito para el Banco de España (2011-2015) y Coordinadora del Máster Universitario en Finanzas (2006-2012).

Contacto

Despacho: C-402

Teléfono: Ext. 2254

Correo electrónico: mcoronadocomillas.edu

Formación académica

Doctor/a en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Pontificia Comillas.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad Pontificia Comillas.

Áreas de Investigación

Medición, gestión y Control de Riesgos en Entidades Financieras.

Regulación Bancaria y Solvencia Bancaria.

Valoración y gestión de productos derivados (en especial derivados de crédito).

Áreas de conocimiento

Economía Financiera y Contabilidad.

Experiencia docente
La profesora María Coronado Vaca tiene 29 años de experiencia en esta Universidad, y en los últimos años ha impartido las siguientes asignaturas:
  • Análisis y gestión del riesgo de mercado y liquidez

  • Fundamentos de Finanzas

  • Trabajo Fin de Grado

  • Finanzas Corporativas

  • Trabajo fin de master

Publicaciones Seleccionadas
  • M.ª Coronado Vaca, S. Carabias López, Evolución de la medición del riesgo financiero en los últimos 40 años: una panorámica con especial mención en la banca . ICADE. Nº 105, págs. 1-42, Septiembre 2018-Diciembre de 2018.. ISSN: 0212-7377. Repositorio: http://hdl.handle.net/11531/36004.
  • M.ª Coronado Vaca, Finanzas para todos (prólogo), en J. L. Martín Martín, Finanzas para todos (2ª ed), págs. 11-15, LID Editorial Empresarial, Madrid, septiembre de 2014.. ISBN: 978-84-8356-982-5. Repositorio: http://hdl.handle.net/11531/18979.
  • M.ª T. Corzo Santamaría, M.ª Coronado Vaca, L. I. Lazcano Benito, A case for Europe: the relationship between sovereign CDS and stock indexes. Frontiers in Finance and Economics. Vol. 9, nº 2, págs. 32-63, Julio-diciembre de 2012.. ISSN: 1814-2044.
  • M.ª Coronado Vaca, Basilea II. Un nuevo marco regulatorio de los riesgos bancarios. Novedades en torno al riesgo de crédito. ICADE. Vol. 56, págs. 105-123, Mayo-agosto 2002.. ISSN: 0212-7377. Repositorio: http://hdl.handle.net/11531/18941.
  • M.ª Coronado Vaca, Aplicación de la Teoría de los Valores Extremos en la Gestión de Riesgos Financieros: Posibilidades y Limitaciones para el Cálculo del Value-at-Risk, en , Matemática Financiera y Actuarial, págs. 343-400, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, Bilbao, noviembre de 2001.. ISBN: 84-8373-310-2. Repositorio: http://hdl.handle.net/11531/18943.
  • M.ª Coronado Vaca, A Comparison of Different Methods for Estimating Value-at-Risk (VaR) under Non-Normality and Non-Linearity: Empirical Evidence for Actual Portfolios, en , Proceedings of the Second Italian-Spanish Conference on Financial Mathematics, págs. 151-198, Edizioni La Città del Sole, Nápoles, septiembre de 2001.. ISBN: 88-8292-112-3. Repositorio: http://hdl.handle.net/11531/18977.
  • M.ª Coronado Vaca, Estimation under Non-Linearity and Non-Normality. , en , Financial Markets, Risk Management and Corporate Governance, Vol. 1, págs. 148-182, CR Univers Multimedia Publications, Hammam-Sousse, junio de 2001.. ISBN: 9973-31-912-5. Repositorio: http://hdl.handle.net/11531/18944.
  • M.ª Coronado Vaca, Comparing Different Methods for Estimating Value-at-Risk (VaR) for Actual Non-Linear Portfolios: Empirical Evidence. Finance India Quarterly Research Journal. Vol. XV, nº 2, págs. 503-531, Junio de 2001.. ISSN: 0970-3772. Repositorio: http://hdl.handle.net/11531/18940.
  • M.ª Coronado Vaca, La Ética de los Mercados de Derivados Financieros: Lecciones a Aprender de las Pérdidas con Derivados. Boletín de Estudios Económicos. Vol. LV, nº 170, págs. 273-302, Agosto de 2000.. ISSN: 0006-6249. Repositorio: http://hdl.handle.net/11531/18976.
  • M.ª Coronado Vaca, Valor en Riesgo de Carteras de Opciones en Entidades Financieras. Actualidad Financiera. Vol. 11, págs. 37-64, Noviembre de 1999.. ISSN: 0213-6929. Repositorio: http://hdl.handle.net/11531/18973.
  • M.ª Coronado Vaca, Los Riesgos de los Productos Derivados: lo que el Consejo de Administración Debe Saber y lo que Debe Hacer, en , El Consejo de Administración: Conducta, Funciones y Responsabilidad Financiera de los Consejeros, págs. 321-369, Deusto, Bilbao, octubre de 1998.. ISBN: 978-84-234-1604-2. Repositorio: http://hdl.handle.net/11531/18974.
  • M.ª Coronado Vaca, F. Robles Cortés, Los Strips de Deuda Pública en el Mercado Español: Primeros Pasos y Evolución de los Diferenciales. Actualidad Financiera. Vol. 7, págs. 37-44, Julio de 1998.. ISSN: 0213-6929. Repositorio: http://hdl.handle.net/11531/18972.
  • M.ª Coronado Vaca, F. Robles Cortés, Los Strips de Deuda Pública: El Nuevo Mercado Español. Análisis Financiero. Vol. 74, págs. 18-37, Primer cuatrimestre 1998.. ISSN: 0210-2358. Repositorio: http://hdl.handle.net/11531/18971.
  • M.ª Coronado Vaca, F. Robles Cortés, La Banca Japonesa tras el Final del Milagro Asiático: Causas de su Actual Crisis y Soluciones Propuestas. ICADE. Vol. 41, págs. 95-110, Febrero 1997-Mayo de 1997.. ISSN: 0212-7377. Repositorio: http://hdl.handle.net/11531/18942.
  • M.ª Coronado Vaca, A. M. Arroyo, M. Prat Rodrigo, Doscientos Ejercicios Resueltos de Dirección Financiera (3ª ed.). Deusto, Bilbao, junio de 1996.. ISBN: 84-234-1321-7. Repositorio: http://hdl.handle.net/11531/18975.
Otras actividades relevantes

- Miembro activo de numerosas asociaciones profesionales como GARP (donde ha sido responsable de los Comité de Formación y de Metodología de GARP Spain y Responsible for the FRM Examination in Spain), PRMIA, IEAF, AEFIN, Club de Gestión de Riesgos de España, entre otras..

- Miembro del Scientific Committee del ERM (Enterprise Risk Management) Symposium, organizado anualmente por la asociación professional PRMIA (Professional Risk Managers International Association) y Society of Actuaries (SOA) en Chicago. Desde noviembre de 2006; habiendo celebrado ya 11 congresos profesionales, de los 14 desde su creación.

- Ha sido profesora del Instituto MEFF (actual Instituto BME) hasta 2000..

-Ha sido miembro del Consejo asesor de la Cátedra ALTAE de Estudios Financieros y Fiscales, de la Universidad Pontificia Comillas, durante varios años.

- Preparación de programas radiofónicos de divulgación económica, conferencias radiofónicas de temas económicos y debates económicos de actualidad. A lo largo del curso 1994-1995 en el espacio titulado "Foro de Economía" de Radio Intereconomía, de 20:00 a 22:00.

Experiencia profesional

Ha sido Adjunta al Director Financiero de la Provincia de España de la Compañía de Jesús desde 1992 hasta 1998: elaboración de presupuestos, control de gestión, contabilidad, inversiones, control de tesorería, impuestos, herencias y donaciones, consolidación de cuentas, etc..

Acreditaciones externas

Certificación ACAP - Profesor Doctor de Universidad Privada (20/04/2007)..

Formación adicional

- Diploma en Fundamentos en Business Analytics.

- Máster en Finanzas Cuantitativas por AFI (Grupo Analistas Financieros Internacionales): Escuela de Finanzas Aplicadas..

- FRM (Financial Risk Manager) Nivel 1. GARP (Global Association of Risk Professionals)..

- Certified International Investment Analyst (CIIA). Nivel Foundation. ACCIA (Association of Certified International Investment Analysts)..

- Certified European Financial Analyst (CEFA). EFFAS (European Federation of Financial Analyst Societies)..

- Máster en Finanzas. Fundación de Estudios Financieros..

- Título de Analista Financiero. Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF)..

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